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平安大华沪深300指数量化增强证券投资基金A类(基金代码:005113)
净值 (2018-06-20) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
0.8748 0.321% --% 中高风险 10元 1.0%0.10%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

高风险高收益

适合积极投资者,股票型基金,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型。

稳健收益

稳健增值,激情收益


主投方向及策略

票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

基金全称 平安大华沪深300指数量化增强证券投资基金A类
基金简称 平安大华沪深300指数量化增强A
基金代码 005113
基金类型 指数型
成立日期 2017-12-26
基金经理 DANIEL DONGNING SUN
风险收益特征 本基金属于股票型基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同时,本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
股票投资比例 大于80%
适合客户类型 积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略,即通过指数复制的方法拟合、跟踪沪深300指数,并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。
投资理念 本基金采用全样本复制的方式进行指数化投资,并结合相对增强投资策略,以达到或超越具有良好市场代表性、流动性与投资性的沪深300指数的收益率水平,为投资者提供一个有效分享中国经济持续增长过程中带来的系统性投资机会。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+同期银行活存款利率(税后)×5%
销售机构 平安大华基金管理有限公司
客服电话 400-800-4800
平安大华沪深300指数量化增强A收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:沪深300指数收益率 X 95% + 同期七天通知存款利率(税后) X 5%

确定
成立日期:2017-12-26截至日期: 2018-06-20 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安大华沪深300指数量化增强A收益率 -2.93% -5.18% -9.19% -- -12.65% -- -- -- -12.52%
业绩比较基准收益率 -3.83% -6.51% -10.29% -- -9.29% -- -- -- +0.03%
注:以上数据仅供参考

DANIEL DONGNING SUN

任职时间:2014年10月至今

北京大学硕士,美国哥伦比亚大学博士,约翰霍普金斯大学博士后。先后担任瑞士再保险自营交易部量化分析师、花旗集团投资银行高级副总裁、瑞士银行投资银行交易量化总监、德意志银行战略科技部量化服务负责人。2014年10月加入平安大华基金管理有限公司,任衍生品投资中心投资执行总经理。现任平安大华深证300指数增强型证券投资基金、平安大华沪深300指数量化增强证券投资基金、平安大华鑫荣混合型证券投资基金、平安大华股息精选沪港深股票型证券投资基金、量化先锋混合型发起式证券投资基金基金经理。

控制基金的净值增长率与业绩比较基准之间的偏差

1、资产配置策略

本基金的大类资产由股票资产和非股票资产构成。其中股票资产中绝大部分股票组合为全复制沪深300指数的成份股及其备选成份股组合,非股票组合由债券等资产的组成,主要用于支付赎回款、支付增发或配股款项,支付交易费用、管理费和托管费等。

2、股票投资策略

本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略,即通过全样本复制的方式拟合、跟踪沪深300指数,并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的投资管理。以有效降低基金运作成本并提高本基金的投资收益率。

3、权证投资策略

本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。

4、债券投资策略

本基金将以降低基金的跟踪误差为目的,在控制流动性风险的基础上,构建债券投资组合。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。基金管理人将优先选择信用等级较高、剩余期限较短、流动性较好的政府债券进行投资,合理分配基金资产在债券上的配置比例。

5、现金头寸管理

      由于法律法规限制和开放式基金正常运作的需要,在扣除国债期货合约及股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其主要用途包括:支付潜在赎回金额、计提管理费和托管费等各类费用的需求、支付交易费用、应对上市公司配股和增发等行为。 

6、跟踪误差控制与管理

本基金对标的指数的跟踪目标是:力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。每日对基金组合与业绩比较基准的收益率偏离度进行跟踪,每月末、季度末定期分析基金跟踪误差变化情况及其原因,并根据跟踪误差的来源和其可控制性,有针对性的进行管理和控制。

 


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截止日期:2018-03-31平安大华沪深300指数量化增强A资产分布
资产分布 占总资产比例(%)
股票 90.91%
债券 1.05%
现金 0.00%
其他 8.04%

前10大股持仓占比:19.42%

截止日期: 2018-03-31 平安大华沪深300指数量化增强A10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
600036 招商银行 110,400 3,211,536.00 2.72
600519 贵州茅台 3,800 2,597,756.00 2.20
000333 美的集团 44,516 2,427,457.48 2.06
600030 中信证券 127,000 2,359,660.00 2.00
000651 格力电器 49,900 2,340,310.00 1.98
601166 兴业银行 136,700 2,281,523.00 1.93
600016 民生银行 259,700 2,075,003.00 1.76
600048 保利地产 142,900 1,924,863.00 1.63
601328 交通银行 302,100 1,866,978.00 1.58
000596 古井贡酒 31,417 1,843,549.56 1.56
    总计 22,928,636.04 19.42
截止日期: 2018-03-31 平安大华沪深300指数量化增强A前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
13080500002KHZ 国开1302 12,180 1,243,578.00 1.05
    总计 1,243,578.00 1.05
截止日期: 2018-03-31 平安大华沪深300指数量化增强A资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.22
B 采矿业 3.29
C 制造业 40.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.73
E 建筑业 3.65
F 批发和零售业 2.16
G 交通运输、仓储和邮政业 2.84
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.11
J 金融业 24.94
K 房地产业 5.24
L 租赁和商务服务业 1.19
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.44
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 0.48
R 文化、体育和娱乐业 0.40
S 综合 0.00
  总计 90.91
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<100万 1.20%
100万≤申购金额<500万 0.80%
500万≤申购金额<1000万 0.30%
申购金额≥1000万 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
持有期<7天 1.50%
7天≤持有期<1年 0.50%
1 年≤ 持有期 <2年 0.20%
2 年≤持有期<3年 0.10%
持有期 ≥3年 不收取
基金运作费
管理费 1.00%
托管费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
2012年 2012-03-02 2012-03-02 2012-03-05 0.800
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告